Event-Based Trading Opzioni spiegato
Negoziazione Event-driven è una metodologia basata fondamentale che tenti di sfruttare la volatilità associata con il rilascio di annunci economici e politici. Spesso è molto difficile determinare l’effetto delle notizie sui movimenti di denaro, e per questo i commercianti necessità di evitare l’analisi di parte e di adottare una posizione di difesa nel corso di questi eventi. In generale, le notizie fondamentali diventa disponibile, il mercato nel suo insieme sarà assimilare le notizie e muovere i tassi di cambio a livelli più adeguati come la percezione del mercato regolare di conseguenza. Il commerciante event driven cerca di trarre profitto da questo spostamento conseguente dei prezzi. Tempi di esecuzione dei mestieri event driven è ovviamente un fattore chiave di successo come le posizioni sono assunte prematuramente o in ritardo può avere notevoli ripercussioni negative sulla P & L. Per questo motivo, redditizia commercianti event-driven di solito incorporano una qualche forma di analisi tecnica che aiuta a convalidare il merito del catalizzatore fondamentale.
Per un principiante, evento strategia commerciale Drive è più adatto quando trading sulle scorte.
Contesto fondamentale di una società, tra cui eventi di cronaca, come utili attesi, incontri FDA, o annunci di prodotti, di solito gioca un ruolo preminente nella ricerca di ogni trader. Questo tende ad essere vero se uno è in primo luogo gli investimenti in azioni o opzioni.
L’emozione di trading basata sugli eventi e l’importanza duratura di convergere risultati utili una volta ogni trimestre come gioca fuori stagione degli utili. Stagione degli utili ha il potenziale per essere particolarmente stimolante per i commercianti opzione, cercando di approfittare degli spostamenti implicita volatilità. Una strategia rialzista commercianti opzioni potrebbero impiegare in anticipo di un rapporto di guadagni è un toro messo spread (vendita di una put superiore sciopero e l’acquisto inferiore a-colpo messo a riscuotere un credito netto).
Se e quando la volatilità implicita è insolitamente elevata sulla base di opzioni, gli operatori potrebbero essere tentati di vendere put spread in luogo di acquisto chiamate. Implieds alta significa che le opzioni sono naturalmente più costosi, rendendo le strategie di premio-seller potenzialmente più attraenti rispetto ai premi-acquisto. Ci sono, ovviamente, importanti differenze tra le strategie bullishly configurato come le chiamate lunghe e put spread a breve.
Trading Event-Driven
- E ‘difficile determinare l’effetto delle notizie sui movimenti di denaro.
- I commercianti necessità di evitare distorsioni analista e prestare particolare attenzione quando gli scambi durante la stampa economica
Invece di commercio sullo stesso bando, alcuni partecipanti preferiscono il commercio sulle voci che circolano prima della sua uscita.
Banca concessionari e gli operatori istituzionali spesso aderiscono al vecchio adagio di Wall Street di “comprare la voce, vendere la notizia”. Le voci di una relazione positiva in genere inizia a circolare tra i banchi di negoziazione e gli hedge fund giorni prima di una data di rilascio prevista. Le istituzioni quindi utilizzare queste informazioni per posizionarsi sul lato lungo. Quando la notizia arriva come previsto, che poi vendono le loro posizioni a un pubblico frenetico, approfittando del periodo che precede l’annuncio al contrario di indovinare la reazione ad esso.
